风险及突发事件处理办法

 
第一章 总则
第一条  北京特许经营权交易所为防止在出现突发事件或者交易市场风险时，执行人员在处理紧急情况过程中无章可循，出现错误操作、贻误时机、违反规程等行为，给交易所、会员、客户造成无法弥补的损失。现制定突发事件处理办法，作为出现特殊情况时交易所操作的参考依据。

第二章 异常情况
第二条  在交易过程中可能出现的异常事项包括：
（一）价格异常：是指在交易市场行情较平稳、清淡时，价格突然出现大幅的上涨或下跌等现象。
1、交易品种错误价格没有完全过滤造成报价错误的异常情况；
2、在正常的交易时段交易品种报价无故停滞的异常情况；
3、交易系统下单报价与成交价格有差异的异常情况；
4、交易所、会员管理端、客户端的报价以及成交明细出现差异；
5、其他价格异常情况。
（二）交易异常：由于各种原因造成交易所、会员、客户无法实现正常交易的现象。
1、交易所、会员以及客户端计算机系统故障等原因造成的异常情况；
2、托管机房、中心机房服务器系统故障等原因造成的异常情况；
3、一、二级服务网络连接故障造成的异常情况；
4、交易所、会员管理端、客户端无法实现正常的登录、监控和查询的异常情况；
5、交易所、会员管理端，客户端相应数据显示不正确的异常情况；
6、其他交易异常情况。
（三）成交异常：会员、客户的成交有违反交易所规定，或成交量突增、不能成交等现象。
1、会员、客户应该成交的单据不能成交；
2、其他成交异常情况。
（四）资金异常：是指交易系统中资金在较短的时间内有较大的变化或各种资金之间的逻辑出现差异等现象。
1、交易所、会员管理端，客户端资金权益出现差异的异常情况；
2、管理端通过不同途径查询到的资金情况出现差异的异常情况；
3、其他资金异常情况。
（五）出入金异常：是指不能通过三方存管银行实现正常的出入金， 长期未用的账户或资金量较小的账户，突然有大笔的资金入金；或账户交易量较小，但却频繁出入金等现象。
1、在交易所及三方存管银行规定的时间不能实现正常的出入金；
2、出入金由于各种原因造成冲正（回滚交易）而不能实现正常的出入金；
3、出入金方式不符合交易所、银行规定的方式，而无法实现出入金；
4、其他出入金异常情况。
（六）系统操作异常：对整个交易系统的操作没有按照既定的规则或者按照错误的参数对交易系统进行操作的现象。
1、交易所、会员单位工作人员的人为错误操作或延误操作造成的异常情况；
2、三方存管银行人为操作失误或系统故障等原因导致与交易所资金业务往来发生异常情况；
3、其他系统操作异常情况。
（七）上述未列的其他异常情况

第三章 预防异常情况发生的方法及工作要求
第三条  交易所值班工作人员以及相关领导需要通讯工具24小时开机，确保信息的畅通。
第四条  交易所为了避免以及防范突发异常情况的出现，交易所采取双部门、双岗、双人的系统管理授权复核机制，降低出现异常情况的机率。

第四章 实时监控的要求
第五条  对异常情况应当做到实时监控。交易所风控部、结算部、技术部等部门应互相配合，维护整个交易体系的稳定运行；各部门均需要设置专人专岗对异常情况实施24小时实时监控，在交易的过程中需实现工作人员不脱岗，不脱节，随时、及时关注交易风险。
第六条  风控部在交易时间必须实时打开交易监控管理端， 每隔15分钟对重要监控指标进行一次系统的查询，此时间间隔可以根据行情的变化情况、交易情况进行适当的调整，但必须保证至少 15 分钟查询一次。
第七条  交易所风控部的工作人员需要实时监控下列重要指标：
（一） 交易商品的开休市状态；
（二） 交易商品的交易时间、休市时间以及节假日情况；
（三） 交易商品的汇率标准；
（四） 认购金标准、手续费标准、报价点差标准、持有订货限额标准、交易限额标准等；
（五） 交易所的客户总资金量、会员总资金量；
（六） 交易所的总头寸数量、总盈亏额；
（七） 会员的头寸、资金情况；
（八）交易软件、后台软件的运行情况
（九）技术部门定期巡检服务器的运行情况
（十）其他未列出的需要重要监控的指标。

第五章  异常情况的分类及处理方案
第八条  根据交易市场运行的实际情况来看，可能发生的突发异常情况可以大致分为两大类：
（一）人为因素造成的异常情况；
（二）不可抗力因素造成的异常情况。
第九条  管理系统在工作的过程中由于操作失误人为造成的突发异常情况包括：参数的调整，客户、会员状态的变化、交易品种状态的调整、交易时间及假期的设定交易权限的设定等方面。
第十条   对于第八条所述的人为造成的突发事件，交易所可采取警示提示、临时盘中休市、调整开收市时间、暂停报价、暂停交易等紧急措施中的一种或多种，以便于有足够的时间采取应急性的措施予以及时处理。
第十一条 由于不可抗力造成的突发异常情况包括：交易商品报价错误、网络通讯中断、计算机故障、风控体系失效、交易出现差错等方面。
第十二条  对于第十一条所述的突发异常情况，交易所可采取警示提示、临时盘中休市、调整开收市时间、暂停报价、暂停交易、限制取款等紧急措施中的一种或多种，以便于有足够的时间采取应急性的措施予以及时处理突发事件。
第十三条  交易所领导到位、措施到位、人员到位，绝不能因为工作疏忽、麻痹大意贻误处理异常情况的时机。
第十四条  交易所发现异常情况发生后，应及时通报主管领导，并提出合理化建议，经领导同意后采取相应措施有效的处置，排除异常情况。
第十五条  交易所在处理异常情况的过程中，参与处理的工作人员必须忠于职守，认真履行职责。
第十六条 交易所各相关业务部门之间需加强配合，在发生突发的异常情况以后，统一部署，协同配合，发挥团队意识，共同圆满的解决问题。
第十七条  由于突发的异常情况导致的暂停交易时间最长不得超过三个交易日，如果需要延长休市时间，需要经过发行人、交易所及相关监管部门及权益群体代表商定，并由交易所公告。

第六章 异常突发情况的处置原则及流程
第十八条 交易所对于突发异常情况的处置原则：当交易所出现交易、结算、风控、资金等方面的突发事件时，本着保证交易安全、结算安全、资金安全的原则，一般可根据实际情况采取如下措施：
1、暂停全部交易。并发出通告：通知暂停交易原因；从何时起暂停交易，何时起恢复交易；
2、挂起某一品种的交易。并发出通告：通知暂停交易原因；从何时起暂停交易，何时起恢复交易。以免发生不必要的纠纷；
3、针对个别会员、客户结算账户出现错误，首先暂停该客户的出金业务，必要时可暂停该会员、客户的交易业务，待会员、客户账户修正后再恢复暂停业务；
4、在交易过程中，部分客户因网络、软件等原因无法完成交易的，交易所可根据出现问题规模的大小采取暂停交易或不采取暂停交易；
5、当事部门应保存好关键的业务数据、系统日志和监控记录；
6、事件调查应明确事件是由人为因素还是由不可抗力所致。
第十九条 交易所对于突发异常情况的处理流程：
（一） 对突发异常情况的识别：
1、首先由业务部门——风控部、结算部对已经发生的异常情况进行分类区分，确定是人为主动造成或被动不可抗力因素形成；
2、由业务部门将相应的异常情况提交至技术以及系统开发部门，由相关的技术部门协助进行异常情况的识别。
（二） 对突发异常情况的反应与上报：
1、在发生异常情况后各个相关的部门对其分别进行预判、分析，在自身能力范围内进行先期处置，并在第一时间向部门经理进行情况汇报；
2、部门经理视情况的严重程度向分管领导汇报；
3、分管领导视情况的严重程度向执行总裁汇报。
（三） 对突发异常情况的决策：
1、在汇报的同时提出个人以及部门内所有工作人员共同协商后的处理建议，听取部门经理的决策；
2、部门经理无权决策的事件及时的向分管领导汇报，并提出处理建议，听取领导的决策；
3、特别重大的事件需要及时向总经理及董事长汇报，并提出建议，听取最终的决策；
（四） 对突发异常情况的紧急处理：事发现场的工作人员按照领导的决策制定紧急处理的策略与方案，并及时执行，对异常情况采取补救以及紧急处理措施，避免不良影响以及造成损失的进一步扩大；
（五） 对异常突发情况的善后重建：即对于异常突发情况的负面影响予以消除，正常交易秩序的恢复，并将处理结果及时告知会员单位以及其它相关的市场参与者；
（六） 对突发异常情况的总结评估：在异常情况处置完成以后，将整个事件的发生过程进行详细的描述，须特别注明异常情况发生、处置及完成的精确时间，造成此异常情况的原因、原因分析、处理结果、防范措施、责任人、协助部门等重点要素。
第二十条 交易所对突发异常情况的处理方式及手段：
（一） 发布警示及提示公告；
（二） 限期转让；
（三） 代为转让；
（四） 限制出金；
（五） 临时盘中休市；
（六） 调整开收市时间；
（七） 暂停报价；
（八） 暂停交易；
（九） 其他方式。

第七章 群体性事件的处理
事件描述：
1、因报价、交易、结算、交收、银商转账等问题引发的投诉事件；
2、按照风控规则处理系统性风险过程中引发的群体事件。
事件处置：
1、相关部门详细记录投资者所述情况，并立即向交易所领导汇报相关情况；
2、经交易所管理层研究协商后，对会员、客户提出的问题给予解释，了解客户的权益损失情况，积极配合客户解决问题，减少损失和影响；
3、因控制风险而引发的投诉、诉讼、群体事件等，要及时向交易所领导汇报情况，未经授权具体业务人员不得与客户联系、协商等；不得向客户提供数据、材料；交易所将统一安排专人负责处理突发性事件，包括接待相关客户、媒体、律师等事宜；
4、相关部门应根据与会员、客户签订的委托协议和相关法律法规处理事件引发的纠纷；
5、必要时联系当地公安部门。

第八章 附则
第三十条 本办法的最终解释权和修订权属于北京特许经营权交易所有限公司。
第三十一条  本办法自发布之日起实施。